A cave da Fundação Millennium conserva vestígios romanos. Um espaço museológico permite compreender a história da Baixa desde o séc. VII antes J.C. É possível observar a sobreposição de estruturas desde os edifícios pombalinos até o nível freático. O lugar esteve ocupado por uma olaria, uma necrópole e depois por uma zona de actividade portuária. Destacam-se um mosaico do séc. III e um forno do período islâmico.