Fundado por D. Joana de Mendonça, segunda mulher do Duque D. Jaime I, o antigo Convento das Chagas está situado a Sul da Praça do Palácio e acolhe uma luxuosa pousada. A igreja, com paredes revestidas de azulejos de 1626, é a necrópole das Duquesas de Bragança. Conserva numerosos frescos, especialmente em redor do claustro.