Belo exemplo de arquitetura do Renascimento holandês, este magnífico castelo, em tijolos vermelhos, com elementos decorativos em granito e elegantes torres, foi construído entre 1599 e 1622, por Cristiano IV. Ele serviu de residência real durante 100 anos. Uma imponente torre com barbacãs vem antes dele e uma bela fonte, chamada de Netuno, está no meio do pátio interno. Em 1878, o prédio passou a ser o Museu Nacional de História Dinamarquesa, cujo acervo conta com móveis, objetos históricos e uma bela pinacoteca. Essas coleções estão expostas na ala do Rei e na ala da Princesa.