Construída pelo rei João V em 1724, ela possui três amplas salas cujo mobiliário, de madeira preciosa, é realçada por uma suntuosa decoração barroca de madeira dourada. Motivos chineses dourados estão pintados com lacas de cor diferente, de acordo com a sala: verde, vermelho ou ouro. Os tectos pintados em trompe-l'oeil foram realizados por artistas de Lisboa inspirados da arte italiana. Os níveis superiores são acessíveis por escadarias encastradas nos pilares. 30.000 livros e 5.000 manuscritos estão aí classificados por matérias.