Em 1606, Cristiano IV comprou, fora dos muros da cidade, um amplo terreno que ele transformou em jardim, hoje o Jardim Real, onde mandou construir uma casa de campo que, com o passar dos anos, passou a ser um castelo. As mais avançadas comodidades e técnicas daquela época foram ali adotadas : banheiros com água corrente, ponte levadiça acionada à distância. Em 1710, o palácio deixou de ser uma residência real pois Frederico IV o julgava muito pequeno. Desde 1833, ele está aberto a visita pública e guarda os tesouros da coroa.