Instalado no majestoso Paço Episcopal do séc. XVIII, este museu reúne no seu piso térreo uma bela colecção de escudos que ornamentavam as fachadas das casas nobres. No primeiro piso duas séries de obras merecem uma atenção particular: as cinco pinturas em madeira (princípios do séc. XVI) da autoria de Vasco Fernandes, e os seis tapetes de Bruxelas do séc. XVI. Destacam-se também neste piso duas capelas barrocas em madeira esculpida e dourada.